제목을 KOSPI200 ELW 단타 원칙이라고 정했지만, 실제로 모든 매매 행위에 적용되는 사항일 것이다.

1. 1틱이라도 줄때 털어라.
KOSPI200 지수가 상승 예상되어 ELW 콜종목을 매입했다. 예상이 맞아서 진입단가 대비 3틱 수익 중이다가 그 가격에 못 털고 홀딩하다 KOSPI200 지수가 빠지면서 현재 1틱 수익 중이다. 이럴 땐 지체 없이 털어야 한다. 줄때 먹고 튀는게 상책이다.

2. 몰빵 진입 금지.
매매 승률이 99%라 해도 몰빵하면 한방에 간다. 게다가 시장은 내가 원금의 10 ~ 30%만 배팅할 땐 수익을 주다가 내가 딱 몰빵하고 나면 여지 없이 계좌를 초토화 시켜 버린다(사실 시장이 뭘 알겠는가? 돈을 크게 벌고 싶다는 욕망이 시장의 움직임을 자의적으로 해석하게 만드는 것이다).

3. 수익 후에는 물량을 줄여 진입.
1만 주로 2틱 수익 낸 상황에서 2만 주 배팅 들어가면 1틱 손실로 본전이 돼 버리지만, 5천 주 배팅이면 3틱 손실이라도 이익이 된다. 따라서 그만큼 여유로운 매매가 가능하다. 쫓기는 매매를 하게 되면 계좌는 걸레된다.

4. 손절 후 곧바로 반대포지션 진입금지.
ELW 콜종목으로 현재 3틱 손실 중인데 이보다 더 하락할거 같아서 손절매 후 곧바로 ELW 풋종목에 진입하지 마라. 거기가 ELW 풋 종목의 상투일 확률이 상당히 높다. 손실이 나고 있는 상황에서는 장의 움직임이 실제보다 훨씬 더 과장되게 느껴지기 마련이다. 손절 후 쉬면서 냉정을 되찾기 전까지는 매매해서는 안된다.

5. 손실시 원금회복을 위한 레버리지 극대화 금지.
500원 짜리 ELW 10,000주로 4틱 손실냈다. 한방에 복구하고 싶다는 욕망에 100원 짜리 50,000주 진입하고 1틱만 먹으면 이득이다고 셈하지 마라. 필시 100원짜리는 극외가 행사가라 KOSPI200 지수가 웬만큼 움직여서 1틱 안올라 갈거다. 대신 95원이 돼 버리면 패닉이 올거다!! 그땐 95원에 팔기도 어렵다!

6. 딸려고 생각하지 말고 본전에 나오는 기술을 익혀라.
ELW의 가격 결정에 지대한 역할을 하는 LP(사실상 깡패임)는 대부분의 시간 동안 컴퓨터 프로그램에 의해 운영되고, 특정 조건이 만족되어야만 가격을 변동시킨다. 그 조건을 파악하고 매매에 임하라. 슈퍼메뚜기들은 그걸 잘하는 애들이다. 곧바로 본전이 되는 시점에 진입하고 여의치 않으면 본전에 바로 터는 기술을 연마하라.

7. 장 중 투자 까페 방문 금지.
거기서 읽은 글 때문에 손절 상황에서 손절 않고 개기다 계좌 망가진다. 게시판에서 14시 이후 연기금 집행설이 돌았다 치자. 14:10 현재 콜ELW 보유 중이고 2틱 이득 중이다. 갑자기 KOSPI200 지수가 빠지면서 본전 상황이 됐다. 만약 게시판을 보지 않았다면 본전에 끊었을 텐데, '조금만 기다리자. 그러면 연기금 들어오고 다시 수익나게 될거야' 하며 게시판에 돈 소문이 진짜인 양 믿는다. 그러다 지수는 계속 빠지고 연기금 들어오기만 주구 장창 기다리다 6 ~ 7틱 손실 났을때 '아! X됐다' 하며 정신을 차린다. 하지만! 후회해 봤자 이미 늦었다.

8. 풀 배팅 오버나잇 금지.
사실  ELW 단타 매매자가 원금의 상당 부분에 해당 하는 물량을 오버나잇을 한다는 것은 4~5틱 이상 물려서 다음날 갭상승 또는 갭하락으로 손실분을 만회하고자 함일 것이다. 사실 방향만 맞추면 이보다 더 달콤할 수는 없지만 오버나잇 후 다음 날 까지 한숨도 못자고 유럽, 미국시장 움직임에 일희일비하면 건강도 해칠 뿐더러, 역방향을 맞게 되면 정말 되돌리기가 어렵다. 오버나잇의 유혹이 드는가? 그렇다면 수익낸 날에 수익금으로만 하라.

9. 차트가 완벽한 찬스를 말하고 있는가? 그렇다면 일단 의심하라.
절대로 당신 혼자 그 차트를 보고 있는 것 아니다(정말 특이하게 1분 29초 봉을 본다던가 4분 4초 봉을 본다던가 한다면 모를까). 헌데 개미의 심리는 어쩔 수 없는 것이 완벽한 찬스에 꼭 손이 나간다. 진입해 봐라. 매수 주문이 나간 순간 역으로 시세 흐를테니. 단타 매매를 하더라도 마음이 급할 필요는 없다. 차트가 너무 완벽한 모양이면 되려 느긋하게 1~2개 봉을 더 보고 판단해라. 정 손이 근질근질 하다면 척후병 삼아 소량만 투입하든가.

10. 일중 진입 횟수를 제한 하라.
매매 횟수가 많으면 많을 수록 그만큼 위험에 많이 노출되는 셈이다. 열 번 잘 하다 한 번의 미스가 돌이킬 수 없는 결과를 낳는 곳이 파생판이니 가능한 한 진입 횟수를 줄여라.

11. 두려움을 극복하라.
며칠간 잘 벌고 있던 중 갑자기 두려움이 찾아온다면 그런 기분이 사라질 때 까지 매매하지 말고 기분전환 해라. 무리하게 매매하면 생각이 씨가 되어 손실보게 된다. 그래도 매매하고 싶다면 소액으로 하라. 만약 연속 손실로 매매에 자신을 잃었다면 그 주 말까지 쉬어라. 자금력, 정보력에서 딸릴 수 밖에 없는 개미가 자신감 마저 잃어버리면 계좌는 엄청난 스피드로 엉망이 돼 버릴 것이다.

출처: 데이트레이더스 일지매 ELW 매매원칙